금융공학에 대한 글을 보고 몇 가지 질문드립니다.

글쓴이
ASP
등록일
2010-07-23 16:36
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인터넷에 올라온 어떤 분의 글을 보니,
금융공학이란 것에 대해 아래와 같이 말씀하시더라구요.
읽고 궁금 해진 점이 있어서 몇 가지 질문드립니다.

---------------------------------------------------------

금융공학은 주로 경제학의 하나의 부류나 공학(ENGINEERING)의 하나의 부류에 속합니다.  경영학에 금융공학이라고 갖다대는 것은 어정쩡한 사실 해외에는 없는 부류이고 Finance라고 하는 것이 마땅합니다. 2가지 엄밀한 명칭이 있습니다.

 1. Financial Engineering 또는 Financial Mathematics

 2. Finacial Economics

금융공학의 기초와 기반은 경영학이 아니고 경제학입니다. 그 출발점은 경제학이라 경제학내에 금융공학이 좀 더 전문적인 의미입니다. 대부분 교수들이 경제학 전공 출신들이고 일부는 학부 때 경제학,경영학,수학이나 물리학 등의 상경계/이공계분야를 하고 석사과정과 박사학위를 경제학을 한분들이지요.  즉, 현재 한국은 이런 부류는 저변의 학문적 수준도 되고 상대적으로 풍족하기때문에 언제든지 경제학을 공부한 분들이 금융공학 전반으로 전환이 가능합니다.

 1. 경제학내에 금융공학(금융경제학에 비중을 둔 의미)이라는 전공이 있습니다. 이때 금융공학은 거시경제학과 계량경제학, 수리경제학 등을 기본으로 하고 경제학에는 기본적으로 수학이라는 분야를 포함하고 있습니다만 좀 더 심화된 수학을 사용합니다. 이런 분들은 대기업이나 은행, 공공기관, 중앙은행자, 정부 등에서 자산관리나 금융상품 분석/기획/감독, 전반적인 기획총괄, 기업경영관리, 금융전문가 등등 고급관리직에서 일을 합니다. 

  ----> 제 질문 1. 이런 일을 하는 것에 있어 이공계 학생들이 성공적일 수 있을까요?
 이진수님의 글처럼, 물리나 수학 등 자신의 전공에 충실하며 이쪽 분야의 금융 흐름을 읽으려는 노력을 꾸준히 해온 학생의 경우에요.



또 한 부류는 아예 학부와 석사를 수학,물리학,기계공학 등 엔지니어링을 하고 박사과정을 경제학 학위한 분들입니다. 일부 경영학에서 재무관리학을 하신 분들도 있죠. 주로 이런 분들이 우리나라는 부족하고 수요가 많은 편입니다. 즉 요즘 금융공학, 금융공학하면서 사회적으로 가장 필요한 분야는 이런 분들을 의미합니다. 매일 식을 만들고 계산하는 직업이거든요. 전체를 총괄하고 전략적인 것을 좋아하고 기획하고 지도관리하는 것을 좋아하는 성향의 분들에게 그다지 매력적인 직업이라고 볼수 없습니다. 

    ----------> 질문 2. 그런데 여기서 전자공학 등 엔지니어링을 했을 때, 수학과 물리학만큼의 메리트가 있을까요? 제 말은, 예전 이진수님의 글을 보니 수학과 학생이나 물리학과 학생들은 원체 하는 일이 현상을 분석하고 그것을 수식화하며, 직관과 수학적 정확성이 동시에 필요한 것들에 굉장히 특화되어 있기 때문에, 이런 쪽에서 두각을 보일 수 있다고 하는데, 과연 이런 부분들에서 공학을 전공할 경우에도 메리트가 있을까요?
 공학을 전공하는 것은, 하나의 기술을 배우는 것이지 이런 기초적인 생각하는 능력을 배우는 것과는 조금 거리가 있지 않나요?
'


    2. 그리고 또 다른 의미의 금융공학은 금융이지만 공학적인 부분에 더 비중을 둠으로서 협소한 의미의 금융공학입니다.  그래서 이 분야는 물리학이나 수학과나 이공계 출신에게 적합한 분야입니다. 이런 분들은 차후 파생상품을 직접만들거나 수정솔루션 개발 등으로 자산운용사의 리서치부서에서만 주로 일을 하는 전체보다는 한 부분만의 역할을 담당하는 전문가들(QUANT)이 됩니다.


 ------->질문 3.  이쪽은 퀀트라는 사람들, 그러니까 파생상품이나 리스크 관리등에 수학적으로, 물리학적으로 분석하여 두각을 나타내는 사람들인데요, 요즈음은 다시 금융에서의 그런 수학적, 물리학적 예측이 불신받고 있는 시대가 아닌가요?

  • 김재호 ()

      일단, Finance / Mathematical Finance / Financial Engineering

    이 세가지는 매우 다릅니다.

    Finance 는 흔히 경영학/MBA 에서 말하는 재무를 말하고, 이쪽이 훨씬 할일도 많고 수요도 많고 비젼이 좋습니다. 미국에서 PHD in Finance 하면 초봉20만불이상의 교수직 거의 보장입니다.

    근데 PhD in Finance 는 네임벨류와 브랜드를 매우 중시하기 때문에, HYP 정도 아이비리그 학부졸업하고 모건이나 골드만 같은곳에서 3년정도 일한 경력이 있어야 admission받을수 있습니다. 한국에서 학부졸업하는 사람이 미국에 PhD in Finance 에 어플라이해서 admission 받는 경우는 아마 1년에 한명있을까 말까 할 겁니다.


    Mathematical Finance 는 주로 학부에서 수학/물리/공학 전공을 하고, 경제학 혹은 applied math 쪽으로 박사학위를 한사람들이 교수로 있는데, 확률을 아주 심도있게 다루고, 그냥 응용수학의 한 분야라고 보시면 됩니다. measure theory, filtration, 이런거 심도있게 다루는데, 사실 이거 한 사람들은 대학교수 하지 않는이상 실무에서는 전혀 쓰잘데기가 없습니다. 심지어 퀀트되기도 힘들정도로 너무 이론적입니다. 

    한가지 사람들이 간과하는게 있는데, 최근몇년 사이에 뜬 금융석사 프로그램들, 그중에서도 CMU 의 Shreve 가 director 로 있는 프로그램하고, NYU 의 math finance 하고 콜롬비아의 1년짜리 프로그램들, 이런 프로그램들이 math finance 가르칩니다. 실무경험이라고는 전혀 없는 (실질적인) 수학교수들이 확률이론 읊어대죠. 한 학기 수업들으면 2/3 은 열심히 수학이론 읊어대다가 실제 아무도 쓰지도 않는 black-schole 이나 하나 덜렁 가르치고 좋아하죠.


    마지막으로 financial engineering 은 주로 학교에서는 잘 배우기 힘든 퀀트들의 실무를 지칭하는데요. 이거는 전공하고 상관없이 그냥 이공계 박사학위자들은 누구나 진출할수 있습니다. 안정적이고 페이도 좋지만 임원급으로 승진하는 길은 막혀있는 전형적인 공돌이 루트이지요. 파생상푸이나 리스크관리를 수학적으로 하는 건데, 요즘 2008년 이후로 불신을 받는다고 하도 다른 대안이 없기 때문에 수요는 계속 있습니다.


    제가 개인적으로 추천하는 루트는, 돈이 너무 부담이 되지 않으면 그냥 MBA in Finance 하는 겁니다.

  • 신세계 ()

      마지막 한줄의 김재호님 견해를 제외하고, 객관적 사실은 위쪽에 아주 잘 나와있는 것 같습니다. 금융권에 관심있는 분들은 이 댓글을 참고하시면 좋을것 같네요. 다들 너무 실제업무영역은 무시하고, 자신의 꿈만 생각하는것 같아요. 실재하는 업무에서 필요한것을 찾아보고 공부해야하는데, 공부부터하고 나름의 환상을 키운뒤 나가보면 그런 자리는 없죠.

    금융지식에 물리학을 접목하여 컴퓨터를 다루는 기술까지 완벽하게 갖추면!!!??? => 그냥 은행원입니다.

  • 개츠비 ()

      김재호님// MBA in Finance는 위에 언급하신 CMU, NYU, Columbia 말하시는 건가요?
    저게 다 MBA는 아니고 몇개는 MS라고 듣긴 했는데, 암튼 실무와는 완전 동떨어진 과정인가 해서요

  • 김재호 ()

      MBA in Finance 는 말그대로 경영학 석사이고요,,

    CMU, NYU, Columbia, Princeton 등에서 최근 몇년 사이에 뜬 프로그램들은 Master in Finance, 일명 M.Fin 이죠. 제 개인적인 견해로 이 프로그램들이 실무는 전혀 모르는 수학교수들이 애들 코묻은 돈 뜯어가는 프로그램들입니다.


    예를 들어서, NYU 에 Master in Finance (Mathematical Finance) 는 Courant 소속입니다. 수학교수들이 주로 가르치죠.. 실무랑 동떨어졌다기 보다는 딱 한가지 실무, 즉 퀀트만을 위한 교육과정이죠. 근데 어차피 퀀트할거면 그냥 돈 안들이고 박사학위 하는게 유리합니다.

    반면에 MBA in Finance 는 경영대학교인 Stern 소속이죠. 두가지 프로그램은 완전히 다릅니다.

  • 신세계 ()

      이런 정보를 구하는 학생들에 특별히 도움되는 정보는 아닌것 같습니다.
    왜냐면, 그사람들이 이공학 석박사라고해서 이공학을 공부해야 그렇게 될수있다? 그건 아니거든요. 그 사람들은 창업자일 뿐;;

    결국 그면 이공학을 공부해서 스스로 무언가를 해보겠다는 사람이면야 이런저런공부해도 상관 없겠습니다만.

    이런 정보를 구하는 사람들의 1차적 목표는 대부분 어떤 진로를 택해야 가장 유능한 인재로 평가받고 좋은 직장에 갈수 있느냐 인것 같습니다.
    그렇기에 "꽃들에게 희망을"님이 주신 정보는 인과관계를 잘못해석 하게 만드는것 같네요.

    마치 CEO들 중에는 이공학자가 많다. 따라서 이공학을 전공해야CEO가 된다 식의 논리 같습니다. MS차리려면 하버드를 중퇴해야하나요? 그건 아니잖습니까.

    이공계 탈출로서 퀀트를 생각하시는 분은 정말 잘못된 생각입니다. 퀀트는 이공계와 완벽하게 생리가 같습니다. 직업적 특성이 거의 대부분 일치한다고 봐야합니다.

    그런데 이공계에 환멸을 느끼신 분들이 이상하게 퀀트에 대한 꿈을 많이 키우더라는 겁니다. 돈을 많이 번다고 생각해서 그런가요.
    퀀트는 백오피스라 돈을 잘 못버는게 일반론이고 위의경우는 창업의 경우이고 특이 케이스들인데..

    사실 다른 이공학 분야도 벤처창업자나,특수케이스 몇몇은 엄청 돈 잘벌지 않나요?

  • 신세계 ()

      그리고 르네상스 같은 경우는 퀀트라기 보단 트레이더라고 봐야하지 않나요? 그 사람들이 돈을 잘버는 이유는 퀀트이기 때문이 아니라 트레이더기 때문이죠. 다만 퀀트베이스 접근을 했다는것 뿐.

    그런데, 그것도 사실 몰라요. 알고보니 슈퍼컴퓨터를 가져다 놓고 남들보다 거래를 빠르게 실행한것 뿐 다른 접근법은 별다른게 없더라는 얘기도 있습니다.
     

  • kn3 ()

      금융은 전혀 모릅니다만... David Shaw는 요즘 슈퍼컴퓨터 만들고 있죠. 컴퓨터구조, 시스템 쪽 학회에 열심히 논문 내고 있고요.  그렇지만, 똑똑하고 운이 좋아서 성공한거지 컴퓨터사이언스를 전공해서 헤지펀드가 성공한 게 아닐텐데요. :)

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