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'블랙 스완' 읽어보셨나요?

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Bateman 작성일2009-06-22 01:12

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'블랙 스완' 읽어보셨나요?
연초에 서점에 갔었는데 경제위기를 예언했다 뭐다 해서
흥미가 생겨서 구입해놨다가 어제 다 읽었네요
기억나는건, 불확실성을 띤 사건을 예측가능하다고 생각하며
가우스 정규분포곡선을 맹신하는 사람들을 경계해야 한다는 ..
그리고 검은 백조가 출현한 여러 사례들과 ..
만델브로.. 푸앵카레.. 플라톤적 사고..
책의 저자인 나심 니콜라스 탈레브 이 사람이 경제 위기 이후
꽤나 주목을 받았다네요
저는 흥미롭게 읽었는데 다른분들은 어떻게 생각하고 계신지
궁금합니다.
혹시나 싸이엔지에 이 책에 관한 언급이 있나해서 검색해봤는
데 별로 없더군요.

댓글 5

은종현님의 댓글

은종현

  '읽고 싶은' 1인입니다. 사려고 구매희망목록에는 넣어두었지만 아직 안샀어요..

김재호님의 댓글

김재호

  탈렙도 이제는 public intellectual 에 반열에 올랐죠. 흥미있게 읽어볼만한 책입니다.

통계/수학적으로 long tail VS short tail distribution 의 이야기인데요,

좀더 technical 하게는 uniform integrability 하고 연관이 있습니다. 이런저런거 증명할ㅤㄸㅒㅤ 필요하죠.

흔히 아는 Gaussian distrbution 혹은 Gamma family 등이 short tail 에 해당하고 Cauchy 혹은 student-t distribution 등이 long tail 에 해당합니다. Fractional Brownian Motion 도 이에 해당하죠.

이런저런거 계산할적에 Gaussian 이나 Gamma 가 편해서 많이들 Gaussian 이나 Gamma 등을 assume 하고 계산하다가 피를 본 사례가 최근의 금융사태라고 보면 되겠습니다.

반면 최근 몇년동안 학계에서의 연구는 financial data modeling 할때에 long tail distribution 을 많이 쓰기 시작했습니다. 보통 학계가 월가보다 3-5년정도 앞서가는 데다가 또 이번사태도 있고 해서 앞으로는 월가도 많이 바뀌겠죠.

그리고 또 하나의 문제는 risk measure 인데요. 이번 사태로 Value-at-Risk 가 쓸모없다는 판명이 났는데 , 앞으로 아마 VaR 이 Average-Var 혹은 Expected Short Fall 등으로 대체될 겁니다. 

은종현님의 댓글

은종현

  그런데 김재호님. 리스크 관리 측면에 있어서 말입니다. 롱텀케피털메니지먼트 회사가 망할때나 그외에 다른 금융위기에 있어서 모두 'VaR'가 실패했다는 말이 끊임 없이 나오지 않았나요? 그냥 10년에 한번씩 꼭 겪고 가야되는 홍역으로 보입니다.

김재호님의 댓글

김재호

  VaR 이라는게 그냥 회사에서 금융엔지니어들이 자기가 좋아서 그냥 쓰는게 아니고 실제 법적으로 의미가 있는 숫자입니다. 정부에서 규제를 할때에 VaR 에 입각해서 규제를 하거든요. 근데 아마 이번에 규제를 새로 만들면서 그 법자체를 바꾼다고들 하더군요.

몽상가님의 댓글

몽상가

  저도 재미있게 봤습니다.
읽을 거리도 많고요.
근데 책을 덮으면서
불확실성 앞에서는 역시 Taleb도 어쩔 수 없구나 하는 생각이 들었습니다.

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