[과학도] 금융공학에 관심있는 분들께 도움될까 해서 퍼왔습니다.

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???
등록일
2002-09-28 01:05
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1. 금융공학 과정을 공부하기에 가장 좋은 background는 수학입니다.

2. 금융공학이라 하면 주로 파생상품의 pricing에 관련되지만, 사실 이보다는 폭이 훨씬 넓습니다. 본인의 능력, 의욕에 따라 금융에 관련된 곳이라면 어디든지 진출가능하지만, 주로 파생상품 트레이딩, pricing, 리서치, 자산운용파트에서의 투자모델링 및 리서치, 채권분야 리서치, structured finance, 리스크매니지먼트... 등의 분야로 진출하는 것이 보통입니다. 박사학위 소유자가 워낙 많은 동네라 석사학위만 가지고는 기를 못펴는 경우가 많은 것 같습니다. 하지만, 박사학위자가 국내금융기관에는 상당히 드믈다는 건 아직까지 여전한 것 같습니다.

2. 금융공학이란 것을 제대로 하자면 수학, 물리학, 통계학 박사학위가 있어야 할 것입니다. 어플리케이션을 이용하는 것은 저도 할 수 있지만, 그 밑에 깔린 이론과 수학을 완전히 이해한다는 것은 무척 어렵기 때문입니다.

3. 애널리스트를 하시자면 금융공학보다는 MBA가 더 맞을 것입니다. 금융공학도 금융에 관해 전반적으로 배우기는 하지만 아주 퀀트쪽으로 치우쳐 있는 편이라. 보통 퀀트 리서치, 펀더멘탈 리서치라고 구분하는데 퀀트 리서치 쪽은 금융공학을 전공하신 분, 펀더멘탈은 MBA를 나오신 분들의 적성에 맞을 거란 생각이 듭니다.

말씀드린 퀀트 리서치는 과거 데이타를 가지고 투자모델등을 연구하는 부분(econometrics)과 좀 더 테크니컬하게(프로그래밍 및 수학적인 지식을 바탕으로...) 파생상품의 pricing을 담당하는 부분 등이 있습니다. 리스크매니지먼트도 금융공학의 scope에는 들어가지만 조금 쉽게 생각하는 경향이 있습니다. 이러한 성격의 포지션이 과연 국내 금융기관에 있는지 의문이군요, 리스크매니지먼트를 제외하면. 그래서, 제 추측입니다만 금융공학을 전공하셨다 하더라도 국내로 돌아간다면 트레이딩, 포트폴리오 매니저, 펀더멘탈 리서치, structured finance 쪽으로 방향을 잡게 되지 않을까 합니다



4. MBA이외에 MS과정으로 파이낸스를 가르치는 학교가 몇 있으나 많지 않은 것으로 알고 있구요. MS과정으로 금융공학관련 과정이 개설되어 있는 학교는 콜럼비아, 스탠퍼드, 시카고, 퍼듀 등이 있습니다. MS과정의 특징은 커리큘럼이나 입학에 필요한 수학, 프로그래밍의 수준이 매우 높아서 사실 수학, 사이언스, 엔지니어링을 전공했던 사람이 아니면 조금 힘들어 보일 정도구요. MBA스쿨에 개설되어 있는 금융공학과정 (버클리, CMU)는 조금 덜한 편입니다. 둘중에는 CMU가 좀더 수학과 프로그래밍에 중점을 두는 과정인 것 같습니다.

5. 실제 금융공학이라 불리우는 분야에 종사하는 사람중 수학자, 물리학자 출신이 많은 것이 사실입니다. 골드만 삭스와 같은 대형 투자은행의 경우 그 비중은 7~80%에 이른다고 들었습니다. 이는 대형 투자은행의 경우 금융공학을 필요로 하는 부분이 주로 트레이딩 데스크의 asset pricing을 도와주는 부분이기 때문입니다. 이런 잡의 경우, 그야말로 고도의 수학과 프로그래밍 능력이 필요한데, 주로 수학과 물리학을 공부하신 분들이 이미 이런점들을 갖추고 있기 때문입니다. 금융공학에 있어 asset pricing은 여러가지 방법이 있겠으나, 해당 자산의 가격움직임을 대표할 수 있는 stochastic process를 찾아 그것을 이용하여 수리적으로, 또는 numerical하게 (시뮬레이션을 이용하는 것입니다) 풀어냄으로서 기대가격을 산출해내는 것이 주류라고 생각됩니다. 당연 물리학자가 잘 할 수 있는 부분이겠지요. 자연/물리현상을 모델링하는 것이 이와 비슷할 것이라고 추측됩니다.

통계학자가 금융공학 분야에서 많이 활동한다는 면은 주로 자산운용사에서 stock selection, optimal asset allocation등의 작업을 할때 통계적인 기법을 많이 사용하게 되기 때문일 것입니다. Risk mgmt분야에도 통계적인 기술은 필수이지만, 사실 그 수준이 높은 것은 아니라고 생각합니다.

공학전공자의 경우도 기본적으로 미적분과 시뮬레이션, 프로그래밍 등에 훈련이 잘되어 있는 경우이므로 금융공학 공부에 잘 적응 할 수 있습니다.

하지만, 그렇다고 금융공학이 이런 사람들만을 위한 분야인가 하면 그렇지는 않다고 생각합니다. 작년 버클리 MFE를 졸업한 학생들중 취업에 유리했던 경우는 오히려 금융기관 경력이 있는 사람들이 금융공학이라는 타이틀을 걸고 portfolio management나 trading에 진출하고자 했던 사람들이었다고 합니다. 관련 경력이 없이 소위 말하는 퀀트로 진출하고자 했던 사람들은 일단, 그 분야에서 채용이 워낙 드물고, 경기가 안좋았던 점까지 겹쳐 취업에 어려움을 겪었다는 얘기입니다.

Asset pricing은 사실 모든 금융분야에 걸쳐 기본이라 할 수 있습니다. 이것을 잘 이해할 수 있다면 무슨 업무를 하던지 다른 사람들 보다 우위에 설 수 있는 것이겠지요. 주식시장에서 해당 주식의 정확한 가치를 산정할 수 있는 사람과 아닌 사람은 게임이 안되지 않겠습니까. 그래서, 저는 감히 금융에 관심이 있는 모든 사람들은 앞으로 금융공학이라는 공부를 해야 하는 시대가 올거라고 생각합니다. 자신이 수학이나 물리학 전공이 아니라고 기죽을 필요는 없습니다. 금융에 대한 이해와 관심도 큰 몫을 차지하는 부분이라고 봅니다. 트레이딩 데스크 퀀트가 아니라면 일을 하는데도 큰 무리가 없을 것이라고 생각합니다. 외환딜링이나 관련 파생상품 딜링이 커리어 골이시라면 금융공학은 도전해 볼만한 분야입니다. MS, Ph D 과정은 입학이 좀 힘드시겠지만 CMU, 버클리와 같이 B-school에 과정이 개설되어 있는 경우는 관련 금융분야 경력만으로도 명함을 내밀만 합니다.
  • 동치미 ()

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